2026 ADsP 필기 3과목 2장 4절 | 시계열·정상성·ARIMA·시계열 검증 — 객관식 10문제

필기 · 객관식 4지선다

문제 1

시계열·정상성·ARIMA·시계열 검증에서 시계열 구성요소에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. ① 고정된 주기로 반복되는 패턴은 계절성이다.
2. ② 모든 순환은 정확히 12개월이다.
3. ③ 계절성은 시간 순서와 무관하다.
4. ④ 장기 상승은 언제나 불규칙 성분이다.

문제 2

매년 12월 매출이 반복해서 높다. 해당 성분은?

1. ① 계절성
2. ② 관측값 누락만
3. ③ 다중공선성
4. ④ 비지도 분류

문제 3

시계열·정상성·ARIMA·시계열 검증에서 약정상성과 차분에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. ① 분산이 계속 커져도 약정상성의 기본 조건을 만족한다.
2. ② 차분은 무조건 여러 번 할수록 좋다.
3. ③ 정상 시계열은 모든 관측값이 같아야 한다.
4. ④ 1차 차분은 현재값에서 직전값을 뺀다.

문제 4

시계열 10,13,15,18의 1차 차분은?

1. ① 13,15,18
2. ② 3,2,3
3. ③ 10,3,2,3
4. ④ -3,-2,-3

문제 5

시계열·정상성·ARIMA·시계열 검증에서 AR·MA·ARIMA에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. ① ARIMA의 d는 차분 차수다.
2. ② MA(q)는 과거 관측값의 단순 평균만 뜻한다.
3. ③ ARIMA의 d는 설명변수 개수다.
4. ④ AR은 과거 값을 전혀 사용하지 않는다.

문제 6

ARIMA(1,1,2)에서 차분 차수와 MA차수는?

1. ① 2와 1
2. ② 1과 2
3. ③ 0과 2
4. ④ 1과 1

문제 7

시계열·정상성·ARIMA·시계열 검증에서 자기상관과 잔차에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. ① ACF는 집단별 평균 차이만 뜻한다.
2. ② PACF는 원본 데이터를 영구 삭제한다.
3. ③ 잔차의 자기상관은 남은 시간 구조를 점검하는 단서다.
4. ④ 잔차 패턴이 있어도 어떤 모형이든 무조건 충분하다.

문제 8

잔차에서 12시차 자기상관이 크게 남았다. 우선 검토할 것은?

1. ① 컬럼 색상만
2. ② 모든 행을 무작위 섞어 시간 삭제
3. ③ 타깃 복제
4. ④ 계절 구조가 충분히 반영되었는지

문제 9

시계열·정상성·ARIMA·시계열 검증에서 롤링 검증에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. ① 시계열은 언제나 무작위 섞기가 가장 공정하다.
2. ② 시계열 검증은 실제 예측 시점과 미래 구간을 재현해야 한다.
3. ③ 예측 지평은 평가와 무관하다.
4. ④ 미래값으로 과거 결측을 채워도 예측 누수가 없다.

문제 10

1~10월로 학습해 11월을 예측하는 평가에 12월 정보를 사용하면?

1. ① 미래 정보 누수다.
2. ② 과적합이 불가능해진다.
3. ③ 독립성이 보장된다.
4. ④ 정상적인 사전 정보다.

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